Giá đóng cửa (nghìn đồng) trong các phiên giao dịch của hai cổ phiếu A và B (đơn vị: nghìn đồng) được cho bởi hai bảng tần số ghép nhóm.
Mẫu A: $[10;20)$: $10$ | $[20;30)$: $7$ | $[30;40)$: $2$ | $[40;50)$: $7$ | $[50;60)$: $10$ | $[60;70)$: $4$.
Mẫu B: $[10;20)$: $7$ | $[20;30)$: $6$ | $[30;40)$: $11$ | $[40;50)$: $7$ | $[50;60)$: $4$ | $[60;70)$: $7$.
Xét tính đúng/sai các khẳng định sau:
Mẫu A: $[10;20)$: $10$ | $[20;30)$: $7$ | $[30;40)$: $2$ | $[40;50)$: $7$ | $[50;60)$: $10$ | $[60;70)$: $4$.
Mẫu B: $[10;20)$: $7$ | $[20;30)$: $6$ | $[30;40)$: $11$ | $[40;50)$: $7$ | $[50;60)$: $4$ | $[60;70)$: $7$.
Xét tính đúng/sai các khẳng định sau:
A)
Rủi ro (đo bằng độ lệch chuẩn) của khoản đầu tư A cao hơn B.
Đúng
B)
Rủi ro của khoản đầu tư B cao hơn A.
Sai
C)
Hai khoản A và B có cùng số trung bình thì rủi ro như nhau.
Sai
D)
Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì mức độ rủi ro (biến động) càng cao.
Đúng
LỜI GIẢI
A) Đúng. Rủi ro/biến động được đo bằng độ phân tán: $S_{A} \approx 17,78$, $S_{B} \approx 16,47$; vì $S_{A}$ lớn hơn nên A rủi ro hơn.
B) Sai. Sai — $S_{A}$ lớn hơn $S_{B}$ ($S_{A} \approx 17,78$ so với $S_{B} \approx 16,47$), nên A mới là khoản rủi ro hơn.
C) Sai. Sai — số trung bình đo lợi suất kỳ vọng (vị trí trung tâm), còn rủi ro đo bằng độ phân tán; hai mẫu cùng trung bình vẫn có thể có phương sai/độ lệch chuẩn khác nhau.
D) Đúng. Đúng — trong tài chính, độ phân tán của lợi suất quanh trung bình chính là thước đo rủi ro; phương sai $S^2$ (hay độ lệch chuẩn $S$) càng lớn thì giá biến động càng mạnh.
69% trả lời đúng
529 đúng · 237 sai